PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с MFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DX с MFA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.71%/yr vs 0.67%/yr for MFA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DX и MFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и MFA Financial, Inc. (MFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 7.71% против 0.67% соответственно.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

MFA

1 день
-1.69%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
7.58%
1 год
17.52%
3 года*
6.90%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
0.67%
Всё время*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и MFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%
MFA
MFA Financial, Inc.		7.58%6.07%2.63%30.66%-37.20%27.71%-40.87%27.54%-5.85%14.30%

Correlation

The correlation between DX and MFA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г.

0.36

Over the past year, DX and MFA have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DX:

$1.99B

MFA:

$948.45M

EPS

DX:

$2.43

MFA:

$1.91

Коэффициент P/E

DX:

5.40

MFA:

4.85

Коэффициент P/S

DX:

2.65

MFA:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

DX:

$886.86M

MFA:

$343.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

DX:

$677.89M

MFA:

$413.35M

EBITDA (12 мес.)

DX:

$771.29M

MFA:

$341.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

MFA Financial, Inc.

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с MFA:
MFA с JNJMFA с TWOMFA с GOOGMFA с RITMMFA с SCHDMFA с APLEMFA с SOXQ

Доходность на риск

DX vs. MFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFA
Ранг доходности на риск MFA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c MFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXMFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.18

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

3.08

+1.19

DX vs. MFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MFA равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и MFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и MFA

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-95.52%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.22%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

-31.62%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-56.54%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

-95.52%

+38.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-30.87%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-21.58%

-35.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

5.70%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и MFA

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у MFA Financial, Inc. (MFA) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.24%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

17.59%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

22.89%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

31.48%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

84.82%

-54.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и MFA

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что сопоставимо с доходностью MFA в 15.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
MFA
MFA Financial, Inc.		15.50%15.47%13.74%12.42%16.95%8.44%8.35%10.46%11.98%10.10%10.48%12.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DX и MFA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
302.75M
0
(DX) Общая выручка
(MFA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DX and MFA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFA has higher volatility (6.24%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs MFA's -95.52%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и MFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор