Сравнение DX с MFA
DX (Dynex Capital, Inc.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 7.88%/yr vs 1.20%/yr for MFA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DX и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 7.88% против 1.20% соответственно.
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам DX и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between DX and MFA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 1998 г. | 0.36 |
Over the past year, DX and MFA have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DX:
$1.47
MFA:
$1.91
DX:
8.98
MFA:
5.15
DX:
3.12
MFA:
2.02
DX:
$695.85M
MFA:
$343.42M
DX:
$695.85M
MFA:
$413.35M
DX:
$900.29M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. MFA — Ранг доходности на риск
DX
MFA
Сравнение DX c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.58 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 3.40 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и MFA
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, примерно равная максимальной просадке MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -95.52% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -12.22% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -31.62% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.98% | -56.54% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -95.52% | +38.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -29.23% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.76% | -21.56% | -35.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 5.69% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и MFA
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.52%, в то время как у MFA Financial, Inc. (MFA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.07% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 17.30% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 22.85% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 31.55% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 84.82% | -54.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и MFA
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что больше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DX and MFA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFA has higher volatility (7.07%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs MFA's -95.52%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор