Сравнение CHMI с RITM
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs 6.63%/yr for RITM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -4.68% против 6.63% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам CHMI и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between CHMI and RITM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between CHMI and RITM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
RITM:
$5.14B
CHMI:
$0.59
RITM:
$1.30
CHMI:
3.93
RITM:
7.09
CHMI:
1.96
RITM:
0.92
CHMI:
0.53
RITM:
0.69
CHMI:
$43.39M
RITM:
$5.61B
CHMI:
$35.08M
RITM:
$4.84B
CHMI:
$38.24M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. RITM — Ранг доходности на риск
CHMI
RITM
Сравнение CHMI c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.55 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.07 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и RITM
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, примерно равная максимальной просадке RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -81.11% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -27.31% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -27.31% | -8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -36.61% | -22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -81.11% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -19.56% | -42.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -15.99% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 14.05% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и RITM
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CHMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.49% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 19.37% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 22.86% | +8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 27.28% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 40.16% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и RITM
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and RITM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHMI has higher volatility (7.48%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs RITM's -81.11%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор