Сравнение SEVN с PMT
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 0.17%/yr for PMT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -4.65%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам SEVN и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -2.60% |
Correlation
The correlation between SEVN and PMT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
PMT:
$954.42M
SEVN:
$0.87
PMT:
$1.52
SEVN:
9.75
PMT:
7.21
SEVN:
3.41
PMT:
0.90
SEVN:
0.58
PMT:
0.51
SEVN:
$43.74M
PMT:
$1.06B
SEVN:
$29.11M
PMT:
$946.50M
SEVN:
$23.30M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. PMT — Ранг доходности на риск
SEVN
PMT
Сравнение SEVN c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.12 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 0.30 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и PMT
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -75.90% | +35.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -26.14% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -26.14% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -39.81% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -13.35% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -11.59% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 10.90% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и PMT
Seven Hills Realty Trust (SEVN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеют волатильность 10.93% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 10.99% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 23.40% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 27.99% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 29.82% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 45.28% | -19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и PMT
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and PMT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to SEVN (10.93%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор