Сравнение FBRT с ARR
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -8.02%/yr vs 2.61%/yr for ARR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 2.04%.
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
Сравнение доходности по годам FBRT и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | -6.16% |
Correlation
The correlation between FBRT and ARR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FBRT and ARR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$607.24M
ARR:
$2.03B
FBRT:
$0.67
ARR:
$2.14
FBRT:
11.77
ARR:
7.65
FBRT:
2.05
ARR:
1.96
FBRT:
0.48
ARR:
0.84
FBRT:
$411.64M
ARR:
$937.04M
FBRT:
$228.04M
ARR:
$907.29M
FBRT:
$218.28M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ARR — Ранг доходности на риск
FBRT
ARR
Сравнение FBRT c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.09 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 2.94 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ARR
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -80.12% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -16.79% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -44.67% | +13.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -61.94% | +31.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -33.30% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 6.20% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ARR
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 5.93% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.03% | 18.34% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 24.24% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 29.07% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.46% | 34.27% | -5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ARR
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности ARR в 17.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ARR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор