Сравнение FBRT с ARR
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, FBRT returned -7.66%/yr vs 2.98%/yr for ARR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -16.79%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%.
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам FBRT и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | -6.16% |
Correlation
The correlation between FBRT and ARR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between FBRT and ARR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$651.40M
ARR:
$2.07B
FBRT:
$0.67
ARR:
$2.14
FBRT:
12.16
ARR:
8.08
FBRT:
2.12
ARR:
2.08
FBRT:
0.50
ARR:
0.89
FBRT:
$411.64M
ARR:
$937.04M
FBRT:
$228.04M
ARR:
$907.29M
FBRT:
$218.28M
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. ARR — Ранг доходности на риск
FBRT
ARR
Сравнение FBRT c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.45 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 3.97 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и ARR
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -80.12% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.55% | -16.79% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -45.28% | +15.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -60.32% | +30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -33.21% | +21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 6.11% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и ARR
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.09% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 18.08% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 23.81% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.47% | 29.09% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.47% | 34.25% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и ARR
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and ARR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор