PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARI с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с IVR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs -11.75%/yr for IVR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARI и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции ARI превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 2.43% против -11.75% соответственно.

ARI

1 день
-2.15%
1 месяц
-35.40%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-25.97%
1 год
-22.47%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
2.43%
Всё время*
4.60%

IVR

1 день
-2.47%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
-8.31%
С начала года
2.59%
1 год
27.60%
3 года*
4.91%
5 лет*
-11.98%
10 лет*
-11.75%
Всё время*
-3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		-25.97%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		2.59%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%

Correlation

The correlation between ARI and IVR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.57

The correlation between ARI and IVR shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$894.37M

IVR:

$565.98M

EPS

ARI:

$0.91

IVR:

$1.85

Коэффициент P/E

ARI:

7.50

IVR:

4.28

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

IVR:

0.28

Коэффициент P/S

ARI:

1.60

IVR:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

IVR:

$215.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

IVR:

$138.51M

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

IVR:

$246.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с JEPI
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с USRTIVR с IYR

Доходность на риск

ARI vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 00
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.22

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
1.86

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.22

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.68

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-3.63

4.22

-7.86

ARI vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARI и IVR

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-92.55%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.65%

-16.54%

-21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-45.38%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.10%

-73.03%

+32.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-92.55%

+15.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.65%

-84.93%

+47.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-36.17%

+27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

6.55%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и IVR

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.55%

5.48%

+33.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.89%

16.44%

+24.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.49%

22.82%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

35.07%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.17%

56.18%

-11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и IVR

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности IVR в 17.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		14.64%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		17.97%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и IVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.63M
0
(ARI) Общая выручка
(IVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARI and IVR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARI has higher volatility (38.55%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs IVR's -92.55%.

IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор