PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REFI с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности REFI и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REFI и ABR

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-6.59%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%-0.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$235.54M

ABR:

$1.60B

EPS

REFI:

$1.68K

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

REFI:

0.01

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

REFI:

5.71

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$41.32M

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$41.32M

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$0.00

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 0.32%.

REFI

1 день
-2.92%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-5.56%
1 год
-13.82%
3 года*
7.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с WPCREFI с VGT
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

REFI vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REFIABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

-0.71

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

-0.86

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.90

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.68

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

-1.28

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABR равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REFIABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.08

+0.10

Корреляция

Корреляция между REFI и ABR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и ABR

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.11%, что больше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.11%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок REFI и ABR

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

REFIABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-97.76%

+71.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-40.49%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-42.15%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-41.83%

+32.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

21.68%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и ABR

Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 7.42%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REFIABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

12.43%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

30.55%

-13.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

40.51%

-17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

36.11%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

39.77%

-15.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-362.11M
(REFI) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию