Сравнение TWO с ACR
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, TWO returned -3.13%/yr vs -6.23%/yr for ACR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWO и ACR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции TWO превзошли акции ACR по среднегодовой доходности: -3.13% против -6.23% соответственно.
TWO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -9.02%
- С начала года
- 26.23%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 2.85%
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
Сравнение доходности по годам TWO и ACR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 26.23% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
Correlation
The correlation between TWO and ACR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between TWO and ACR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
$1.27B
ACR:
$126.70M
TWO:
-$5.12
ACR:
$3.77
TWO:
1.54
ACR:
0.66
TWO:
$546.33M
ACR:
$180.38M
TWO:
$524.61M
ACR:
$112.28M
TWO:
-$7.58M
ACR:
$67.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. ACR — Ранг доходности на риск
TWO
ACR
Сравнение TWO c ACR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | ACR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.03 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | -0.07 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и ACR
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что меньше максимальной просадки ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и ACR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -92.50% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -33.69% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -33.69% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.13% | -61.70% | +10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | -91.51% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -58.98% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -40.81% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 15.48% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и ACR
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.55%, в то время как у ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | ACR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 13.02% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 24.26% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 32.31% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.77% | 34.70% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 60.41% | -12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и ACR
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, тогда как ACR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.24% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и ACR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and ACR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to TWO (1.55%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs ACR's -92.50%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и ACR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор