Сравнение NREF с RC
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, NREF returned 7.20%/yr vs -27.83%/yr for RC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам NREF и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -13.48% |
Correlation
The correlation between NREF and RC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$801.68M
RC:
$295.06M
NREF:
$2.16
RC:
-$3.07
NREF:
4.81
RC:
0.56
NREF:
2.06
RC:
0.22
NREF:
$155.54M
RC:
$525.55M
NREF:
$132.51M
RC:
$73.92M
NREF:
$152.30M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. RC — Ранг доходности на риск
NREF
RC
Сравнение NREF c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.88 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.26 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и RC
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что меньше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -84.58% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -66.41% | +53.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -83.04% | +59.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | -84.58% | +39.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -81.92% | +81.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -18.54% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 46.04% | -40.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и RC
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Ready Capital Corporation (RC) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 19.88% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 45.17% | -28.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 54.93% | -30.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 39.46% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 47.23% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и RC
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and RC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.88%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs RC's -84.58%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор