Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.01B
- Enterprise Value
- $27.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.47
- Коэффициент P/E
- 7.93
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.30B
- Годовой диапазон
- $11.15 - $14.61
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PennyMac Mortgage Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) показал доход в -7.09% с начала года и -9.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMT составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PennyMac Mortgage Investment Trust
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 10.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +59.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +80.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.74% | 3.63% | -4.89% | -7.09% | |||||||||
| 2025 | 8.02% | 7.72% | -0.00% | -9.49% | -4.36% | 4.72% | -5.44% | 4.41% | -0.41% | 1.52% | 6.64% | 0.83% | 13.23% |
| 2024 | -4.08% | -1.46% | 3.89% | -2.87% | -1.23% | 0.51% | 2.96% | 3.20% | 0.35% | -2.74% | 0.82% | -4.42% | -5.38% |
| 2023 | 23.08% | -14.56% | -5.37% | 4.17% | -6.36% | 15.81% | -2.39% | 4.93% | -7.53% | 5.43% | 10.99% | 9.25% | 36.11% |
| 2022 | 2.83% | -12.46% | 8.27% | -6.42% | 5.48% | -14.52% | 14.76% | -3.32% | -20.67% | 22.69% | 10.09% | -16.19% | -18.07% |
| 2021 | -1.93% | 9.97% | 3.32% | 4.70% | -2.24% | 7.45% | -4.17% | -1.57% | 1.44% | 4.73% | -13.80% | 2.48% | 8.47% |
Метрики бенчмарка
PennyMac Mortgage Investment Trust: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.85, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 31.07.2009.
- Эта акция участвовал в 106.39% снижения S&P 500 Index, но только в 87.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 87.21%
- Участие в снижении
- 106.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMT имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.39 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.40 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 6.61 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennyMac Mortgage Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.81 | $1.88 | $1.52 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $2.16 |
Дивидендный доход | 13.72% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Mortgage Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.40 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennyMac Mortgage Investment Trust дивидендная доходность составляет 13.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennyMac Mortgage Investment Trust коэффициент выплат составляет 141.70%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PennyMac Mortgage Investment Trust показал максимальную просадку в 75.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка PennyMac Mortgage Investment Trust составляет 15.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.9% | 10 февр. 2020 г. | 27 | 18 мар. 2020 г. | 317 | 21 июн. 2021 г. | 344 |
| -44.92% | 4 февр. 2015 г. | 258 | 11 февр. 2016 г. | 292 | 10 апр. 2017 г. | 550 |
| -39.81% | 22 окт. 2021 г. | 243 | 10 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 548 |
| -30.15% | 23 янв. 2013 г. | 106 | 24 июн. 2013 г. | 406 | 3 февр. 2015 г. | 512 |
| -21.4% | 21 сент. 2009 г. | 199 | 6 июл. 2010 г. | 146 | 1 февр. 2011 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennyMac Mortgage Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Mortgage Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |