PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US70931T1034

CUSIP

70931T103

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

30 июл. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.93

Коэффициент P/E

13.12

Коэффициент PEG

2.12

Общая выручка (12 мес.)

$402.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

$369.11M

EBITDA (12 мес.)

$640.29M

Годовой диапазон

$11.39 - $14.45

Целевая цена

$14.00

Процент коротких позиций

6.91%

Коэффициент коротких позиций

5.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PMT с QQQX PMT с FBRT PMT с HSTIX PMT с VOO PMT с TRIN PMT с VUAA.L PMT с BX PMT с SCHD PMT с INSW PMT с SPY
Популярные сравнения:
PMT с QQQX PMT с FBRT PMT с HSTIX PMT с VOO PMT с TRIN PMT с VUAA.L PMT с BX PMT с SCHD PMT с INSW PMT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PennyMac Mortgage Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.29%
459.94%
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PennyMac Mortgage Investment Trust показал доход в 0.07% с начала года и -2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PennyMac Mortgage Investment Trust составила 5.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

PMT

С начала года

0.07%

1 месяц

-14.70%

6 месяцев

-4.42%

1 год

-2.48%

5 лет

16.06%

10 лет

5.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.02%7.72%-0.00%-14.00%0.07%
2024-4.08%-1.46%3.89%-2.87%-1.23%0.51%2.96%3.19%0.35%-2.74%0.82%-4.42%-5.38%
202323.08%-14.56%-5.37%4.17%-6.36%15.81%-2.39%4.93%-7.53%5.43%10.99%9.25%36.11%
20222.83%-12.46%8.27%-6.42%5.48%-14.52%14.76%-3.32%-20.67%22.69%10.09%-16.19%-18.07%
2021-1.93%9.97%3.32%4.70%-2.24%7.45%-4.17%-1.57%1.44%4.73%-13.80%2.48%8.47%
20204.31%-10.97%-48.70%0.32%5.87%59.22%10.06%-9.07%-6.24%-4.63%14.23%5.65%-12.99%
20198.70%0.69%1.62%3.68%-0.95%4.95%3.07%-1.23%2.16%5.17%0.87%-1.47%30.33%
20182.05%1.65%8.16%0.17%6.42%1.44%4.08%3.58%1.30%-2.24%9.01%-9.32%28.04%
20173.54%-0.53%5.28%3.42%-2.01%4.39%-1.24%-1.76%0.58%-5.08%-2.49%5.62%9.42%
2016-11.21%-2.88%3.65%3.20%13.25%5.46%2.87%-6.10%2.23%0.83%6.97%3.48%21.41%
20156.73%-4.75%-0.70%1.24%-12.32%-5.12%5.48%-15.15%2.65%-2.63%13.82%-5.57%-18.25%
20145.17%3.27%-1.73%0.58%-9.90%3.88%0.23%3.97%-3.73%3.72%0.37%0.11%5.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMT составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PMT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PMT: -0.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PMT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PMT: 0.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PMT: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PMT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PMT: -0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PMT, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PMT: -0.16
^GSPC: 1.94

PennyMac Mortgage Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.46
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PennyMac Mortgage Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.

8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.81$1.88$1.52$1.88$1.88$1.88$1.88$2.16$2.99

Дивидендный доход

13.11%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Mortgage Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2024$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$1.60
2023$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$1.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.40$1.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$1.88
2020$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.47$1.52
2019$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$1.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$1.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$1.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$1.88
2015$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.47$0.00$0.47$2.16
2014$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$2.99

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PMT: 13.1%
У PennyMac Mortgage Investment Trust дивидендная доходность составляет 13.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PMT: 121.2%
У PennyMac Mortgage Investment Trust коэффициент выплат составляет 121.21%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.70%
-10.07%
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PennyMac Mortgage Investment Trust показал максимальную просадку в 75.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка PennyMac Mortgage Investment Trust составляет 14.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.9%10 февр. 2020 г.2718 мар. 2020 г.31721 июн. 2021 г.344
-44.91%4 февр. 2015 г.25811 февр. 2016 г.29210 апр. 2017 г.550
-39.81%22 окт. 2021 г.24310 окт. 2022 г.30527 дек. 2023 г.548
-30.15%23 янв. 2013 г.10624 июн. 2013 г.4063 февр. 2015 г.512
-21.4%21 сент. 2009 г.1996 июл. 2010 г.1461 февр. 2011 г.345

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PennyMac Mortgage Investment Trust составляет 14.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.42%
14.23%
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennyMac Mortgage Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Mortgage Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PMT: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PMT: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PMT: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
PMT: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию