- ISIN
- US70931T1034
- CUSIP
- 70931T103
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 30 июл. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $872.56M
- Enterprise Value
- $6.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.52
- Коэффициент P/E
- 6.59
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $946.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $966.77M
- Годовой диапазон
- $10.01 - $13.81
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) снизился на 17.4% с начала года. По цене $10 за акцию PMT торгуется на 27.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $923.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) показал доход в -17.41% с начала года и -6.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMT составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PennyMac Mortgage Investment Trust
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -17.41%
- 6 месяцев
- -17.04%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +59.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +80.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.74% | 3.63% | -4.89% | 8.06% | -14.12% | -4.21% | -17.41% | ||||||
| 2025 | 8.02% | 7.72% | 0.00% | -9.49% | -4.36% | 4.72% | -5.44% | 4.41% | -0.41% | 1.52% | 6.64% | 0.83% | 13.23% |
| 2024 | -4.08% | -1.46% | 3.89% | -2.87% | -1.23% | 0.51% | 2.96% | 3.20% | 0.35% | -2.74% | 0.82% | -4.42% | -5.38% |
| 2023 | 23.08% | -14.56% | -5.37% | 4.17% | -6.36% | 15.81% | -2.39% | 4.93% | -7.53% | 5.43% | 10.99% | 9.25% | 36.11% |
| 2022 | 2.83% | -12.46% | 8.27% | -6.42% | 5.48% | -14.52% | 14.76% | -3.32% | -20.67% | 22.69% | 10.09% | -16.19% | -18.07% |
| 2021 | -1.93% | 9.97% | 3.32% | 4.70% | -2.24% | 7.45% | -4.17% | -1.57% | 1.44% | 4.73% | -13.80% | 2.48% | 8.47% |
Метрики бенчмарка
PennyMac Mortgage Investment Trust has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.85, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2009.
- This stock participated in 107.68% of S&P 500 Index downside but only 81.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 81.78%
- Участие в снижении
- 107.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMT имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.93 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 13.52 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PennyMac Mortgage Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.81 | $1.88 | $1.52 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $2.16 |
Дивидендный доход | 15.97% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PennyMac Mortgage Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.40 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PennyMac Mortgage Investment Trust дивидендная доходность составляет 15.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PennyMac Mortgage Investment Trust коэффициент выплат составляет 102.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PennyMac Mortgage Investment Trust показал максимальную просадку в 75.90%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка PennyMac Mortgage Investment Trust составляет 24.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -75.90%март 2020 г. | 1mo 7d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.92%февр. 2016 г. | 1y 7d | 1y 1mo | 2y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.81%окт. 2022 г. | 11mo 23d | 1y 2mo | 2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -30.15%июнь 2013 г. | 5mo 2d | 1y 7mo | 2y 11dянв. 2013 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.94%июнь 2026 г. | 4mo 14d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -56.78% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.94% | -9.10% | -15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.94% | -18.90% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -25.43% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -33.92% | -41.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.94% | -0.74% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -10.72% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 1.97% | +7.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PennyMac Mortgage Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PennyMac Mortgage Investment Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у PMT коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PMT
Добавьте PennyMac Mortgage Investment Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMT