Сравнение REFI с BXMT
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 4.03%/yr for BXMT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам REFI и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 0.19% |
Correlation
The correlation between REFI and BXMT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between REFI and BXMT shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
BXMT:
$2.95B
REFI:
$226.69
BXMT:
$0.61
REFI:
0.05
BXMT:
28.68
REFI:
0.00
BXMT:
1.42
REFI:
5.36
BXMT:
1.94
REFI:
0.00
BXMT:
0.86
REFI:
$44.35M
BXMT:
$1.54B
REFI:
$42.41M
BXMT:
$960.53M
REFI:
$8.16M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. BXMT — Ранг доходности на риск
REFI
BXMT
Сравнение REFI c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.18 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.45 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и BXMT
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -97.98% | +71.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -14.19% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -23.29% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -37.35% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -49.04% | +39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 5.83% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и BXMT
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.53% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 17.14% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 22.17% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 27.76% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 32.64% | -8.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и BXMT
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and BXMT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор