Сравнение BXMT с CMTG
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, BXMT returned 4.03%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | -4.50% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between BXMT and CMTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BXMT and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$0.61
CMTG:
-$4.96
BXMT:
1.94
CMTG:
0.70
BXMT:
$1.54B
CMTG:
$311.27M
BXMT:
$960.53M
CMTG:
-$65.16M
BXMT:
$957.49M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. CMTG — Ранг доходности на риск
BXMT
CMTG
Сравнение BXMT c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.43 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.74 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и CMTG
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -87.12% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -47.34% | +33.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -84.37% | +61.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -85.69% | +48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -46.63% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 27.28% | -21.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и CMTG
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.53%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 20.31% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 45.28% | -28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 63.30% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 52.62% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 52.62% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и CMTG
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and CMTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs CMTG's -87.12%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор