Сравнение CHMI с PMT
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CHMI returned -4.68%/yr vs 6.84%/yr for PMT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции CHMI уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -4.68% против 6.84% соответственно.
CHMI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -8.34%
- С начала года
- -0.80%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- -10.95%
- 10 лет*
- -4.68%
- Всё время*
- -2.65%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам CHMI и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -0.80% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 10.00% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between CHMI and PMT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CHMI and PMT shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$85.60M
PMT:
$849.35M
CHMI:
$0.59
PMT:
$1.52
CHMI:
3.93
PMT:
6.41
CHMI:
0.14
PMT:
0.05
CHMI:
1.96
PMT:
0.80
CHMI:
0.53
PMT:
0.45
CHMI:
$43.39M
PMT:
$1.06B
CHMI:
$35.08M
PMT:
$946.50M
CHMI:
$38.24M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. PMT — Ранг доходности на риск
CHMI
PMT
Сравнение CHMI c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.22 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.50 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и PMT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -75.90% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -26.14% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.83% | -26.14% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.76% | -39.81% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | -75.90% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.13% | -19.93% | -42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.85% | -11.61% | -17.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 11.54% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и PMT
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 7.48%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 10.19% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 24.28% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.98% | 28.77% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 29.93% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.96% | 45.33% | -2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и PMT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.17% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and PMT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to CHMI (7.48%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs PMT's -75.90%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор