Сравнение ABR с LADR
ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.12%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ABR и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.12% против 5.78% соответственно.
ABR
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- -35.09%
- С начала года
- -30.82%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -13.11%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 2.24%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам ABR и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -30.82% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between ABR and LADR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between ABR and LADR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABR:
$967.58M
LADR:
$1.26B
ABR:
$0.57
LADR:
$0.44
ABR:
8.80
LADR:
22.56
ABR:
1.13
LADR:
3.10
ABR:
0.45
LADR:
0.86
ABR:
$940.70M
LADR:
$400.28M
ABR:
$829.57M
LADR:
$284.72M
ABR:
$878.83M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABR vs. LADR — Ранг доходности на риск
ABR
LADR
Сравнение ABR c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABR | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.16 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.33 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABR и LADR
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -81.63% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -14.68% | -41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.06% | -18.48% | -42.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.06% | -26.97% | -34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.76% | -81.63% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.10% | -10.51% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.94% | -18.22% | -23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.86% | 7.07% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и LADR
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABR | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.48% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 15.07% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.86% | 19.03% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 24.65% | +12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.57% | 48.17% | -7.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и LADR
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.27%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 21.27% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABR и LADR
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
ABR and LADR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (10.74%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABR и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор