PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABR с LADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABR с LADR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ABR returned 7.84%/yr vs 6.85%/yr for LADR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ABR и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.85% соответственно.

ABR

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-26.56%
6 месяцев
-27.21%
1 год
-42.74%
3 года*
-19.54%
5 лет*
-12.04%
10 лет*
7.84%

LADR

1 день
-1.64%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.38%
3 года*
5.82%
5 лет*
5.60%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABR и LADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		-26.56%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%
LADR
Ladder Capital Corp		-4.88%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%

Correlation

The correlation between ABR and LADR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.54

The correlation between ABR and LADR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$1.13B

LADR:

$1.29B

EPS

ABR:

$0.57

LADR:

$0.44

Коэффициент P/E

ABR:

9.34

LADR:

23.40

Коэффициент P/S

ABR:

1.20

LADR:

3.22

Коэффициент P/B

ABR:

0.48

LADR:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$940.70M

LADR:

$400.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$829.57M

LADR:

$284.72M

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$878.83M

LADR:

$276.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arbor Realty Trust, Inc.

Ladder Capital Corp

Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG
Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с BANRLADR с CCCNXLADR с LZUSX

Доходность на риск

ABR vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 99
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABR c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABRLADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
0.13

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
0.31

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.04

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.16

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

0.35

-1.77

ABR vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа LADR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABR и LADR

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и LADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABRLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.76%

-81.63%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.18%

-14.68%

-40.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.87%

-20.22%

-39.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.87%

-26.97%

-32.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.76%

-81.63%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.65%

-9.23%

-48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.90%

-18.26%

-23.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.20%

6.76%

+23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и LADR

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABRLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

6.13%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

14.68%

+19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.56%

18.50%

+23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.21%

24.75%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

48.18%

-7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и LADR

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.04%, что больше доходности LADR в 9.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		20.04%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%
LADR
Ladder Capital Corp		9.01%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и LADR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
25.74M
103.34M
(ABR) Общая выручка
(LADR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABR и LADR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arbor Realty Trust, Inc. и Ladder Capital Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-85.3%
70.8%
Активы портфеля
ABR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.

LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

ABR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.

ABR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

Часто задаваемые вопросы

ABR and LADR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABR has higher volatility (11.99%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, ABR dropped -97.76% vs LADR's -81.63%.

LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABR и LADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор