Сравнение BXMT с PMT
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, BXMT returned 4.53%/yr vs 7.96%/yr for PMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 4.53% против 7.96% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам BXMT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between BXMT and PMT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between BXMT and PMT shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
PMT:
$954.42M
BXMT:
$0.61
PMT:
$1.52
BXMT:
28.68
PMT:
7.21
BXMT:
1.42
PMT:
0.05
BXMT:
1.94
PMT:
0.90
BXMT:
0.86
PMT:
0.51
BXMT:
$1.54B
PMT:
$1.06B
BXMT:
$960.53M
PMT:
$946.50M
BXMT:
$957.49M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. PMT — Ранг доходности на риск
BXMT
PMT
Сравнение BXMT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.12 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.30 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и PMT
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -75.90% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -26.14% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -26.14% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -39.81% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -75.90% | +8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -13.35% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -11.59% | -37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 10.90% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и PMT
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.53%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 10.99% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 23.40% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 27.99% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 29.82% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 45.28% | -12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и PMT
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and PMT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор