Сравнение TWO с KREF
TWO (Two Harbors Investment Corp.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, TWO returned -4.50%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWO и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWO показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWO и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 9.04% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between TWO and KREF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between TWO and KREF has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TWO:
-$5.12
KREF:
-$1.59
TWO:
1.58
KREF:
1.26
TWO:
$546.33M
KREF:
$366.11M
TWO:
$524.61M
KREF:
$298.61M
TWO:
-$7.58M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWO vs. KREF — Ранг доходности на риск
TWO
KREF
Сравнение TWO c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Two Harbors Investment Corp. (TWO) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWO | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.32 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -0.61 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWO и KREF
Максимальная просадка TWO за все время составила -84.71%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWO и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWO | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.71% | -57.33% | -27.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -34.53% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -44.87% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.33% | -57.33% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -48.56% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -19.72% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 18.25% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWO и KREF
Текущая волатильность для Two Harbors Investment Corp. (TWO) составляет 1.88%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что TWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWO | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 10.04% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 25.56% | +9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 30.11% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 30.07% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.00% | 30.73% | +17.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWO и KREF
Дивидендная доходность TWO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWO и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Two Harbors Investment Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TWO and KREF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, TWO dropped -84.71% vs KREF's -57.33%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWO и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор