PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0423155078

CUSIP

042315507

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

3 дек. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.05B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.90

Цена/прибыль

6.48

PEG коэффициент

-1.31

Общая выручка (12 мес.)

$368.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

$335.88M

EBITDA (12 мес.)

$152.77M

Годовой диапазон

$14.37 - $20.89

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

9.09%

Коэффициент коротких позиций

2.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ARR с AGNC ARR с VOO ARR с HASI ARR с BX ARR с SPY ARR с VICI ARR с SPLV ARR с SCHD ARR с BKLN ARR с RYLD
Популярные сравнения:
ARR с AGNC ARR с VOO ARR с HASI ARR с BX ARR с SPY ARR с VICI ARR с SPLV ARR с SCHD ARR с BKLN ARR с RYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARMOUR Residential REIT, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
11.03%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ARMOUR Residential REIT, Inc. показал доход в 11.42% с начала года и 27.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. составила -7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

ARR

С начала года

11.42%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

4.95%

1 год

27.65%

5 лет (среднегодовая)

-14.43%

10 лет (среднегодовая)

-7.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.18%5.31%1.07%-6.90%7.78%1.45%5.43%2.47%0.92%-6.96%11.42%
202313.39%-12.11%-1.78%-1.35%0.01%7.82%-2.64%-2.37%-12.01%-29.97%23.78%12.03%-15.43%
2022-3.41%-12.35%4.54%-11.54%4.40%-5.50%13.38%-8.60%-30.40%11.50%12.42%-2.59%-31.98%
20214.46%8.95%1.91%2.71%-2.73%-3.95%-8.12%5.40%0.17%-1.52%-6.05%1.22%1.11%
20208.76%-5.32%-50.63%0.34%-11.43%21.22%0.58%4.82%-0.85%1.33%12.00%2.92%-33.13%
20193.46%-3.76%-1.65%-1.36%-7.86%8.24%-3.26%-7.20%3.02%0.90%4.20%4.54%-2.07%
2018-8.30%-7.74%9.59%-2.00%3.25%-0.74%5.06%-0.25%-3.77%-2.12%2.52%-6.60%-11.97%
2017-2.26%7.94%1.86%6.85%8.80%-3.12%1.80%5.33%2.58%-6.22%1.75%2.45%30.13%
2016-9.01%0.55%13.67%0.06%-7.84%4.24%7.55%5.53%2.36%1.59%-0.96%-1.52%15.07%
2015-9.04%-2.70%0.94%-4.17%0.98%-4.68%2.49%-4.55%-4.68%3.99%4.62%4.65%-12.51%
20143.76%5.60%-2.83%4.14%3.82%0.69%-1.63%1.67%-7.90%4.17%0.50%-5.10%6.08%
201312.26%-5.76%-1.22%0.48%-19.60%-7.36%-3.74%-4.81%2.20%-0.74%-3.88%3.93%-27.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARR среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.222.51
Коэффициент Сортино ARR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.733.36
Коэффициент Омега ARR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.47
Коэффициент Кальмара ARR, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.413.62
Коэффициент Мартина ARR, с текущим значением в 6.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.5016.12
ARR
^GSPC

ARMOUR Residential REIT, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.51
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ARMOUR Residential REIT, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.

10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.00$30.00$35.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.04$5.00$6.00$6.00$6.00$10.80$11.40$11.40$15.10$19.45$24.05$32.40

Дивидендный доход

16.17%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%20.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ARMOUR Residential REIT, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$2.64
2023$0.50$0.50$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$0.40$5.00
2022$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$6.00
2021$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$6.00
2020$0.85$0.85$0.85$0.00$0.00$0.45$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$0.50$6.00
2019$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$0.85$10.80
2018$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$11.40
2017$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$0.95$11.40
2016$1.65$1.65$1.65$1.35$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$1.10$15.10
2015$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.65$1.65$1.65$1.65$1.65$19.45
2014$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.00$2.05$2.00$2.00$24.05
2013$3.20$3.20$3.20$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.80$2.00$2.00$2.00$32.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%16.2%
У ARMOUR Residential REIT, Inc. дивидендная доходность составляет 16.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.2%
У ARMOUR Residential REIT, Inc. коэффициент выплат составляет 24.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ARMOUR Residential REIT, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.09%
-1.80%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ARMOUR Residential REIT, Inc. показал максимальную просадку в 80.10%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 67.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.1%8 окт. 2012 г.278330 окт. 2023 г.———
-36.81%22 сент. 2009 г.10419 февр. 2010 г.22712 янв. 2011 г.331
-20.54%12 авг. 2011 г.363 окт. 2011 г.633 янв. 2012 г.99
-11.32%28 авг. 2008 г.276 окт. 2008 г.9826 февр. 2009 г.125
-10.1%13 янв. 2011 г.2823 февр. 2011 г.5411 мая 2011 г.82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARMOUR Residential REIT, Inc. составляет 4.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
4.06%
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ARMOUR Residential REIT, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ARMOUR Residential REIT, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.06.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR значение P/E равно 6.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0-1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у ARR значение PEG равно -1.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ARMOUR Residential REIT, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию