Сравнение RC с MFA
RC (Ready Capital Corporation) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 0.67%/yr for MFA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям MFA по среднегодовой доходности: -9.97% против 0.67% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам RC и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between RC and MFA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.53 |
The correlation between RC and MFA shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
MFA:
$948.45M
RC:
-$3.07
MFA:
$1.91
RC:
0.49
MFA:
1.90
RC:
$525.55M
MFA:
$343.42M
RC:
$73.92M
MFA:
$413.35M
RC:
-$353.42M
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. MFA — Ранг доходности на риск
RC
MFA
Сравнение RC c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.44 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 3.08 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и MFA
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -95.52% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -12.22% | -52.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -31.62% | -51.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -56.54% | -28.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -95.52% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -30.87% | -53.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -21.58% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 5.70% | +40.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и MFA
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с MFA Financial, Inc. (MFA) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 6.24% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 17.59% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 22.89% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 31.48% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 84.82% | -37.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и MFA
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности MFA в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and MFA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор