Сравнение NLY с CIM
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 5.47%/yr vs -1.25%/yr for CIM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NLY и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции NLY превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 5.47% против -1.25% соответственно.
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
CIM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- -1.25%
Сравнение доходности по годам NLY и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
CIM Chimera Investment Corporation | 10.78% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between NLY and CIM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between NLY and CIM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$15.41B
CIM:
$1.11B
NLY:
$3.28
CIM:
$0.23
NLY:
6.48
CIM:
56.88
NLY:
2.72
CIM:
2.20
NLY:
1.06
CIM:
0.45
NLY:
$5.21B
CIM:
$499.18M
NLY:
$5.17B
CIM:
$465.68M
NLY:
$5.65B
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. CIM — Ранг доходности на риск
NLY
CIM
Сравнение NLY c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLY | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.69 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 1.67 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLY | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.49 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.03 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.05 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NLY и CIM
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -89.69% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -18.18% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -35.80% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.12% | -69.09% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -72.35% | +12.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -59.51% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -51.74% | +37.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 7.45% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и CIM
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 4.01%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.08% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 17.81% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 25.23% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 35.25% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 36.47% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и CIM
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности CIM в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.75% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and CIM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (5.08%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs CIM's -89.69%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор