Сравнение STWD с EFC
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.12%/yr vs 9.27%/yr for EFC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 7.12% против 9.27% соответственно.
STWD
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -2.45%
- 1 год
- -5.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 9.56%
EFC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам STWD и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.45% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
EFC Ellington Financial Inc. | 4.88% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between STWD and EFC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between STWD and EFC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$6.15B
EFC:
$1.43B
STWD:
$1.56
EFC:
$1.89
STWD:
10.62
EFC:
7.08
STWD:
0.87
EFC:
0.05
STWD:
1.88
EFC:
3.45
STWD:
$1.98B
EFC:
$417.93M
STWD:
$1.19B
EFC:
$347.01M
STWD:
$1.83B
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. EFC — Ранг доходности на риск
STWD
EFC
Сравнение STWD c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.85 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.77 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и EFC
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -79.08% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.45% | -17.71% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -18.86% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -34.19% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -79.08% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -2.19% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -9.87% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 5.43% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и EFC
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.79% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 13.44% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 17.65% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 23.83% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 42.30% | -12.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и EFC
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что сопоставимо с доходностью EFC в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.63% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.57% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and EFC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (4.97%) compared to EFC (3.79%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор