Сравнение KREF с ORC
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs -7.46%/yr for ORC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам KREF и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | -0.20% |
Correlation
The correlation between KREF and ORC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.49 |
The correlation between KREF and ORC shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
ORC:
$1.02B
KREF:
-$1.59
ORC:
$0.79
KREF:
1.30
ORC:
6.07
KREF:
0.43
ORC:
0.91
KREF:
$366.11M
ORC:
$181.13M
KREF:
$298.61M
ORC:
$87.42M
KREF:
$197.55M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. ORC — Ранг доходности на риск
KREF
ORC
Сравнение KREF c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.94 | -2.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и ORC
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -75.77% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -16.58% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -43.06% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -64.33% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -44.95% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -28.94% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 7.86% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и ORC
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 5.93% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 17.74% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 21.78% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 29.71% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 37.75% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и ORC
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and ORC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор