PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KREF с ORC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KREF с ORC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.13%/yr vs -7.24%/yr for ORC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KREF и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 4.54%.

KREF

1 день
-1.53%
1 месяц
5.85%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-11.08%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.13%
10 лет*
—

ORC

1 день
0.29%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.54%
6 месяцев
5.56%
1 год
20.51%
3 года*
5.21%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
-2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KREF и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-10.55%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-0.09%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		4.54%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%-0.20%

Correlation

The correlation between KREF and ORC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.50

The correlation between KREF and ORC shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$456.59M

ORC:

$1.32B

EPS

KREF:

-$1.59

ORC:

$0.79

Коэффициент P/S

KREF:

1.26

ORC:

6.31

Коэффициент P/B

KREF:

0.42

ORC:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$366.11M

ORC:

$181.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$298.61M

ORC:

$87.42M

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$197.55M

ORC:

$197.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI

Доходность на риск

KREF vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KREF c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KREFORCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.96

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.40

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.24

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

2.74

-3.35

KREF vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KREF и ORC

Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и ORC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KREFORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-75.77%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-16.58%

-17.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.87%

-43.06%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-64.37%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-43.64%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-28.88%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.25%

7.50%

+10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и ORC

KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KREFORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

6.72%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

17.85%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.11%

21.52%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

29.80%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.73%

37.73%

-7.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и ORC

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что меньше доходности ORC в 20.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.16%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.09%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.19M
0
(KREF) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KREF and ORC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (10.04%) compared to ORC (6.72%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs ORC's -75.77%.

ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KREF и ORC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор