Сравнение RC с ACRE
RC (Ready Capital Corporation) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RC returned -9.97%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RC и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции RC уступали акциям ACRE по среднегодовой доходности: -9.97% против 0.91% соответственно.
RC
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.50%
- 6 месяцев
- -32.53%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -61.62%
- 3 года*
- -43.46%
- 5 лет*
- -29.21%
- 10 лет*
- -9.97%
- Всё время*
- -7.79%
ACRE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -5.60%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- -13.93%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 0.35%
Сравнение доходности по годам RC и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -28.51% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 0.91% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between RC and ACRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between RC and ACRE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RC:
$254.44M
ACRE:
$250.77M
RC:
-$3.07
ACRE:
-$0.36
RC:
0.49
ACRE:
4.57
RC:
0.19
ACRE:
0.51
RC:
$525.55M
ACRE:
$54.71M
RC:
$73.92M
ACRE:
$25.31M
RC:
-$353.42M
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. ACRE — Ранг доходности на риск
RC
ACRE
Сравнение RC c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.80 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.70 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и ACRE
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -75.68% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.98% | -19.94% | -45.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.98% | -61.28% | -21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | -67.51% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | -75.68% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.09% | -50.82% | -33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -20.08% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.56% | 9.41% | +37.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и ACRE
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.11% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 24.89% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.37% | 37.69% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.57% | 35.47% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.36% | 45.13% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и ACRE
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что меньше доходности ACRE в 13.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.27% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
RC Ready Capital Corporation | 10.06% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and ACRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (16.97%) compared to ACRE (8.11%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор