PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOMR с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с MITT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, AOMR returned 16.50%/yr vs 23.43%/yr for MITT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MITT с доходностью -6.60%.

AOMR

1 день
1.88%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MITT

1 день
1.72%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-1.07%
1 год
19.23%
3 года*
23.43%
5 лет*
1.50%
10 лет*
-6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и MITT

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		1.76%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.60%42.79%17.10%35.77%-41.03%-20.68%

Correlation

The correlation between AOMR and MITT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.39

Over the past year, AOMR and MITT have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$201.28M

MITT:

$244.38M

EPS

AOMR:

$0.66

MITT:

$1.09

Коэффициент P/E

AOMR:

12.39

MITT:

7.07

Коэффициент P/S

AOMR:

3.26

MITT:

0.48

Коэффициент P/B

AOMR:

0.78

MITT:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$61.18M

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$51.68M

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$39.68M

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQ
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с SWLGX

Доходность на риск

AOMR vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOMRMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
0.70

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.12

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.93

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.63

2.32

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOMR vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MITT равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOMRMITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.04

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AOMR и MITT

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-91.49%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-20.74%

+5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-25.77%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

-72.25%

+52.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.42%

-38.70%

+15.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.62%

8.32%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и MITT

Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеют волатильность 7.23% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.31%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.93%

20.09%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

28.11%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

35.60%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

67.64%

-28.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и MITT

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности MITT в 11.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.74%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.56%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M202220232024202520260
130.09M
(AOMR) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOMR and MITT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (7.31%) compared to AOMR (7.23%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs MITT's -91.49%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор