PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с KREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с KREF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ARI returned 2.89%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARI и KREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%

KREF

1 день
-1.53%
1 месяц
5.85%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-11.08%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и KREF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%7.73%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		-10.55%-9.25%-15.80%9.15%-25.89%27.86%-2.82%16.15%4.26%-0.09%

Correlation

The correlation between ARI and KREF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г.

0.69

The correlation between ARI and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.47B

KREF:

$456.59M

EPS

ARI:

$0.91

KREF:

-$1.59

Коэффициент P/S

ARI:

2.46

KREF:

1.26

Коэффициент P/B

ARI:

0.81

KREF:

0.42

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

KREF:

$366.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

KREF:

$298.61M

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

KREF:

$197.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

KKR Real Estate Finance Trust Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o
Часто сравнивают с KREF:
KREF с BXMTKREF с AGNCKREF с OKREF с VGTKREF с SPGKREF с VOOKREF с VNQ

Доходность на риск

ARI vs. KREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KREF
Ранг доходности на риск KREF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KREF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c KREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIKREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.37

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.32

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.32

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-0.61

+4.72

ARI vs. KREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KREF равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и KREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARI и KREF

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и KREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIKREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-57.33%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-34.53%

+24.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-44.87%

+20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-57.33%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-48.56%

+42.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-19.72%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

18.25%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и KREF

Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIKREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.04%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

25.56%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

30.11%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

30.07%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

30.73%

+13.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и KREF

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности KREF в 14.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		14.16%12.17%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и KREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.63M
26.19M
(ARI) Общая выручка
(KREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARI and KREF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KREF has higher volatility (10.04%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs KREF's -57.33%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и KREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор