PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с KREF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с KREF

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KREF.

Корреляция

Корреляция между AGNC и KREF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и KREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.38

KREF:

0.30

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.71

KREF:

0.74

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

KREF:

1.09

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.35

KREF:

0.22

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.38

KREF:

0.89

Индекс Язвы

AGNC:

6.87%

KREF:

11.53%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.50%

KREF:

32.33%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

KREF:

-55.29%

Текущая просадка

AGNC:

-18.28%

KREF:

-38.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.97B

KREF:

$623.82M

EPS

AGNC:

$0.36

KREF:

$0.17

Коэффициент P/E

AGNC:

24.42

KREF:

54.12

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

KREF:

5.13

Коэффициент P/S

AGNC:

15.36

KREF:

6.40

Коэффициент P/B

AGNC:

1.07

KREF:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.08B

KREF:

$258.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.04B

KREF:

$238.25M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$2.60B

KREF:

$234.58M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -3.13%.

AGNC

С начала года

2.68%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

0.22%

1 год

8.00%

5 лет

7.67%

10 лет

3.92%

KREF

С начала года

-3.13%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

-16.20%

1 год

9.61%

5 лет

2.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и KREF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c KREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KREF равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и KREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и KREF

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности KREF в 10.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.00%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		10.46%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и KREF

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KREF в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KREF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и KREF

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.94%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и KREF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B20212022202320242025
-418.00M
31.34M
(AGNC) Общая выручка
(KREF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию