Сравнение AGNC с KREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KREF.
Основные характеристики
| AGNC | KREF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.58% | -2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 33.69% | 16.24% |
| Дох-ть за 3 года | -2.88% | -8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 0.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 9.81 | 0.82 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 19.57% |
| Дневная вол-ть | 20.47% | 33.41% |
| Макс. просадка | -54.56% | -55.29% |
| Текущая просадка | -18.45% | -26.75% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | KREF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.57B | $827.22M |
| EPS | $1.49 | -$0.29 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 5.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $398.97M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $359.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $249.91M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и KREF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KREF
С начала года, AGNC показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -2.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KREF
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности KREF в 9.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.88% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.86% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KREF
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KREF в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KREF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KREF
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности