Сравнение AGNC с KREF
AGNC (AGNC Investment Corp.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNC returned 5.73%/yr vs -10.26%/yr for KREF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -6.69%.
AGNC
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.66%
- Всё время*
- 11.62%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам AGNC и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.86% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 8.14% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between AGNC and KREF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between AGNC and KREF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.54B
KREF:
$466.82M
AGNC:
$2.00
KREF:
-$1.59
AGNC:
3.92
KREF:
1.30
AGNC:
1.20
KREF:
0.43
AGNC:
$3.09B
KREF:
$366.11M
AGNC:
$2.34B
KREF:
$298.61M
AGNC:
$3.91B
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. KREF — Ранг доходности на риск
AGNC
KREF
Сравнение AGNC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.25 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.45 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KREF
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -57.33% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -34.53% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -44.87% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -57.33% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -46.34% | +41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -19.88% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 18.73% | -12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KREF
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.27%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.86% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 25.44% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 30.40% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 30.16% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 30.73% | -5.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KREF
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности KREF в 11.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and KREF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to AGNC (6.27%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs KREF's -57.33%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор