Сравнение AGNC с KREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или KREF.
Основные характеристики
| AGNC | KREF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.41% | -25.59% |
| Дох-ть за 1 год | 6.90% | -3.37% |
| Дох-ть за 3 года | -8.56% | -12.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.77% | -4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 28.24% | 33.97% |
| Макс. просадка | -54.56% | -55.29% |
| Current Drawdown | -29.40% | -44.00% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | KREF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.89B | $697.30M |
| Прибыль на акцию | $0.05 | -$0.78 |
| Цена/прибыль | 198.00 | 96.73 |
| PEG коэффициент | 17.55 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $251.00M | $27.69M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.12B | $80.20M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и KREF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KREF
С начала года, AGNC показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -25.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KREF
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.77%, что меньше доходности KREF в 16.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.77% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 16.04% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KREF
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KREF в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KREF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KREF
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 6.54%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.