Сравнение AGNC с KREF
AGNC (AGNC Investment Corp.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNC returned 5.07%/yr vs -11.13%/yr for KREF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
AGNC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 6.57%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNC и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 8.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 8.14% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between AGNC and KREF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.52 |
The correlation between AGNC and KREF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$12.35B
KREF:
$456.59M
AGNC:
$1.31
KREF:
-$1.59
AGNC:
5.16
KREF:
1.26
AGNC:
1.21
KREF:
0.42
AGNC:
$2.33B
KREF:
$366.11M
AGNC:
$2.30B
KREF:
$298.61M
AGNC:
$3.72B
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. KREF — Ранг доходности на риск
AGNC
KREF
Сравнение AGNC c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.32 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.61 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и KREF
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -57.33% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -34.53% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -44.87% | +13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.39% | -57.33% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -48.56% | +44.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -19.72% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 18.25% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и KREF
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 10.04% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 25.56% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 30.11% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 30.07% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 30.73% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и KREF
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.09% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and KREF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs KREF's -57.33%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор