PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARR с DX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -3.86%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARR и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -3.86% против 7.88% соответственно.

ARR

1 день
0.46%
1 месяц
2.55%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.16%
1 год
24.22%
3 года*
2.98%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
-3.86%

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARR и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		6.38%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between ARR and DX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.59

The correlation between ARR and DX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARR:

$2.07B

DX:

$2.64B

EPS

ARR:

$2.14

DX:

$1.47

Коэффициент P/E

ARR:

8.08

DX:

8.98

Коэффициент P/S

ARR:

2.08

DX:

3.12

Коэффициент P/B

ARR:

0.89

DX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$937.04M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$907.29M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$800.90M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

ARR vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.54

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.15

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

5.29

-1.32

ARR vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARR и DX

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-99.12%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-15.27%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.28%

-25.81%

-19.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.42%

-33.98%

-31.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

-56.76%

-21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.32%

-29.64%

-30.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.21%

-56.76%

+23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

5.12%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и DX

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.52%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

13.74%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

17.62%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

23.83%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.25%

29.88%

+4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и DX

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.61%, что больше доходности DX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		16.61%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
257.39M
(ARR) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARR and DX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARR has higher volatility (6.09%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARR и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор