Сравнение NLY с LADR
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NLY returned 6.05%/yr vs 5.78%/yr for LADR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NLY и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -6.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NLY имеют среднегодовую доходность 6.05%, а акции LADR немного отстают с 5.78%.
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам NLY и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between NLY and LADR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between NLY and LADR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.63B
LADR:
$1.26B
NLY:
$3.21
LADR:
$0.44
NLY:
7.07
LADR:
22.56
NLY:
2.97
LADR:
3.10
NLY:
1.14
LADR:
0.86
NLY:
$5.21B
LADR:
$400.28M
NLY:
$5.17B
LADR:
$284.72M
NLY:
$5.65B
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. LADR — Ранг доходности на риск
NLY
LADR
Сравнение NLY c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.16 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.33 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и LADR
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -81.63% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.68% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -18.48% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | -26.97% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -81.63% | +21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -10.51% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -18.22% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 7.07% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и LADR
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.32%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.48% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 15.07% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 19.03% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 24.65% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 48.17% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и LADR
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and LADR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (6.48%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs LADR's -81.63%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор