Сравнение STWD с ARR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -3.86%/yr for ARR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 7.49% против -3.86% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам STWD и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between STWD and ARR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between STWD and ARR shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
ARR:
$2.14
STWD:
10.86
ARR:
8.08
STWD:
0.89
ARR:
0.03
STWD:
1.92
ARR:
2.08
STWD:
$1.98B
ARR:
$937.04M
STWD:
$1.19B
ARR:
$907.29M
STWD:
$1.83B
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ARR — Ранг доходности на риск
STWD
ARR
Сравнение STWD c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.45 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.97 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ARR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -80.12% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.79% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -45.28% | +28.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -65.42% | +35.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -78.34% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -60.32% | +47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -33.21% | +25.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 6.11% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ARR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.09% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 18.08% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 23.81% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 29.09% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 34.25% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ARR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and ARR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (6.09%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор