Сравнение BXMT с KREF
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BXMT returned -1.67%/yr vs -11.76%/yr for KREF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.93%.
BXMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 5.25%
KREF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -13.19%
- 3 года*
- -5.73%
- 5 лет*
- -11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -2.75% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 12.82% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.93% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BXMT and KREF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.70 |
The correlation between BXMT and KREF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$3.07B
KREF:
$454.65M
BXMT:
$0.61
KREF:
-$1.58
BXMT:
2.02
KREF:
1.26
BXMT:
0.90
KREF:
0.42
BXMT:
$1.54B
KREF:
$366.11M
BXMT:
$960.53M
KREF:
$298.61M
BXMT:
$957.49M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. KREF — Ранг доходности на риск
BXMT
KREF
Сравнение BXMT c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.38 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.73 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и KREF
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -57.33% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -34.53% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -44.87% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -57.33% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -48.78% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -19.67% | -29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 18.06% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и KREF
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.13%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 9.72% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 25.47% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 29.96% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 30.05% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 30.74% | +1.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и KREF
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности KREF в 14.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.36% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.22% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and KREF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (9.72%) compared to BXMT (7.13%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs KREF's -57.33%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор