Сравнение ARI с EFC
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 9.27%/yr for EFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и EFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у EFC с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 2.43% против 9.27% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
EFC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам ARI и EFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
EFC Ellington Financial Inc. | 4.88% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | -10.16% | 32.43% | 17.29% | 4.34% |
Correlation
The correlation between ARI and EFC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г. | 0.54 |
The correlation between ARI and EFC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
EFC:
$1.43B
ARI:
$0.91
EFC:
$1.89
ARI:
7.50
EFC:
7.08
ARI:
0.00
EFC:
0.05
ARI:
1.60
EFC:
3.45
ARI:
0.53
EFC:
0.96
ARI:
$595.26M
EFC:
$417.93M
ARI:
$429.14M
EFC:
$347.01M
ARI:
$372.79M
EFC:
$270.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. EFC — Ранг доходности на риск
ARI
EFC
Сравнение ARI c EFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | EFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.85 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | 2.77 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и EFC
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -79.08% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -17.71% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -18.86% | -18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -34.19% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -79.08% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -2.19% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -9.87% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.43% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и EFC
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с Ellington Financial Inc. (EFC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | EFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 3.79% | +34.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 13.44% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 17.65% | +19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 23.83% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 42.30% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и EFC
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности EFC в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
EFC Ellington Financial Inc. | 11.63% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и EFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and EFC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to EFC (3.79%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs EFC's -79.08%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и EFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор