PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARI с EFC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARI с EFC

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and EFC (Ellington Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.17%/yr vs 9.44%/yr for EFC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ARI и EFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ellington Financial Inc. (EFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у EFC с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям EFC по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.44% соответственно.

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%

EFC

1 день
0.74%
1 месяц
0.74%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.28%
1 год
18.63%
3 года*
12.77%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARI и EFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%
EFC
Ellington Financial Inc.		5.90%26.13%8.68%18.16%-18.32%26.33%-10.16%32.43%17.29%4.34%

Correlation

The correlation between ARI and EFC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.54

The correlation between ARI and EFC shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARI:

$1.47B

EFC:

$1.66B

EPS

ARI:

$0.91

EFC:

$1.89

Коэффициент P/E

ARI:

11.55

EFC:

7.22

Коэффициент PEG

ARI:

0.00

EFC:

0.05

Коэффициент P/S

ARI:

2.46

EFC:

3.52

Коэффициент P/B

ARI:

0.81

EFC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ARI:

$595.26M

EFC:

$417.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARI:

$429.14M

EFC:

$347.01M

EBITDA (12 мес.)

ARI:

$372.79M

EFC:

$270.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Ellington Financial Inc.

Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o
Часто сравнивают с EFC:
EFC с AGNCEFC с EARNEFC с NLYEFC с GAINEFC с SPYEFC с JEPQEFC с OXSQ

Доходность на риск

ARI vs. EFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EFC
Ранг доходности на риск EFC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARI c EFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ellington Financial Inc. (EFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARIEFCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.06

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.57

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.06

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

3.44

+0.67

ARI vs. EFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARI и EFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARI и EFC

Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке EFC в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и EFC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARIEFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.39%

-79.08%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-17.71%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-18.86%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.12%

-34.19%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.39%

-79.08%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-0.07%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-9.90%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.43%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ARI и EFC

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и Ellington Financial Inc. (EFC) имеют волатильность 5.00% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARIEFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.31%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

17.67%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.72%

23.96%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.01%

42.29%

+1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARI и EFC

Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности EFC в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
EFC
Ellington Financial Inc.		11.41%11.49%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARI и EFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и Ellington Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.63M
61.25M
(ARI) Общая выручка
(EFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARI and EFC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARI has higher volatility (5.00%) compared to EFC (4.77%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs EFC's -79.08%.

EFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARI и EFC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор