Сравнение RITM с TWO
RITM (Rithm Capital Corp.) and TWO (Two Harbors Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs -3.00%/yr for TWO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и TWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у TWO с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции TWO по среднегодовой доходности: 6.65% против -3.00% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
TWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 25.90%
- 6 месяцев
- 24.83%
- 1 год
- 33.55%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам RITM и TWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 25.90% | 2.52% | -2.73% | 2.31% | -23.25% | 0.03% | -52.19% | 28.73% | -10.33% | 26.53% |
Correlation
The correlation between RITM and TWO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.62 |
The correlation between RITM and TWO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$1.30
TWO:
-$5.12
RITM:
0.94
TWO:
1.58
RITM:
$5.61B
TWO:
$546.33M
RITM:
$4.84B
TWO:
$524.61M
RITM:
$1.91B
TWO:
-$7.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. TWO — Ранг доходности на риск
RITM
TWO
Сравнение RITM c TWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Two Harbors Investment Corp. (TWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | TWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.59 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и TWO
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, примерно равная максимальной просадке TWO в -84.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и TWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -84.71% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -36.81% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -36.81% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -55.33% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -84.71% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -56.45% | +36.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -28.67% | +12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 13.00% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и TWO
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Two Harbors Investment Corp. (TWO) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | TWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 1.88% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 34.94% | -15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 40.58% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 33.12% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 48.00% | -7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и TWO
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности TWO в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
TWO Two Harbors Investment Corp. | 11.36% | 15.52% | 15.22% | 15.08% | 12.94% | 11.79% | 7.85% | 11.42% | 14.64% | 23.31% | 10.67% | 12.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и TWO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Two Harbors Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and TWO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.71%) compared to TWO (1.88%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs TWO's -84.71%.
TWO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и TWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор