PortfoliosLab logo
Сравнение STWD с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STWD и ABR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STWD и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.87%
1,674.32%
STWD
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STWD:

0.25

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

STWD:

0.49

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

STWD:

1.06

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

STWD:

0.41

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

STWD:

1.18

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

STWD:

4.78%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

STWD:

22.43%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

STWD:

-66.34%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

STWD:

-5.76%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STWD:

$6.56B

ABR:

$2.17B

EPS

STWD:

$1.10

ABR:

$1.18

Коэффициент P/E

STWD:

17.16

ABR:

9.57

Коэффициент PEG

STWD:

2.73

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

STWD:

16.36

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

STWD:

0.99

ABR:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.17B

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.11B

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$418.60M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции STWD уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.94% соответственно.


STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-0.23%

1 год

6.84%

5 лет

21.80%

10 лет

7.16%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

25.84%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STWD и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STWD c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STWD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STWD: 0.25
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино STWD, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STWD: 0.49
ABR: 0.15
Коэффициент Омега STWD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STWD: 1.06
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара STWD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STWD: 0.41
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина STWD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STWD: 1.18
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
-0.08
STWD
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и ABR

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что меньше доходности ABR в 15.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STWD
Starwood Property Trust, Inc.
10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок STWD и ABR

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.76%
-23.10%
STWD
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и ABR

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 13.49%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
15.31%
STWD
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию