Сравнение STWD с ABR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.70%/yr vs 7.66%/yr for ABR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -29.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.70%, а акции ABR немного отстают с 7.66%.
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
ABR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -44.69%
- 3 года*
- -18.56%
- 5 лет*
- -13.53%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам STWD и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -29.86% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between STWD and ABR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between STWD and ABR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
ABR:
$0.57
STWD:
12.05
ABR:
8.90
STWD:
2.13
ABR:
1.14
STWD:
$1.98B
ABR:
$940.70M
STWD:
$1.19B
ABR:
$829.57M
STWD:
$1.83B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ABR — Ранг доходности на риск
STWD
ABR
Сравнение STWD c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.52 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ABR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -97.76% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -55.18% | +40.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -59.87% | +43.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -59.87% | +30.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -72.76% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -59.55% | +45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -41.89% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 29.43% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ABR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 11.47% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 33.81% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 41.37% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 37.13% | -12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 40.49% | -10.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ABR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что меньше доходности ABR в 20.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.98% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и ABR
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and ABR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (11.47%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ABR's -97.76%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор