Сравнение STWD с ABR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.63%/yr vs 7.91%/yr for ABR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -27.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STWD имеют среднегодовую доходность 7.63%, а акции ABR немного впереди с 7.91%.
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
ABR
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -30.75%
- С начала года
- -27.11%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -12.88%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам STWD и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -27.11% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between STWD and ABR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2009 г. | 0.49 |
The correlation between STWD and ABR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
ABR:
$0.57
STWD:
12.19
ABR:
9.24
STWD:
2.16
ABR:
1.19
STWD:
$1.98B
ABR:
$940.70M
STWD:
$1.19B
ABR:
$829.57M
STWD:
$1.83B
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ABR — Ранг доходности на риск
STWD
ABR
Сравнение STWD c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.72 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.43 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.94 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.35 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.20 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и ABR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -97.76% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -53.05% | +38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -57.96% | +41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -57.96% | +28.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -72.76% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -57.96% | +45.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -41.86% | +34.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 26.77% | -18.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ABR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 5.59%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 21.37% | -15.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 33.44% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 40.99% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 37.09% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 40.39% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ABR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что меньше доходности ABR в 20.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 20.19% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и ABR
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and ABR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (21.37%) compared to STWD (5.59%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ABR's -97.76%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор