Сравнение ACRE с CIM
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and CIM (Chimera Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs -1.45%/yr for CIM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и CIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CIM с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции ACRE превзошли акции CIM по среднегодовой доходности: 0.91% против -1.45% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
Сравнение доходности по годам ACRE и CIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ACRE and CIM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between ACRE and CIM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
CIM:
$1.15B
ACRE:
-$0.36
CIM:
$0.23
ACRE:
4.59
CIM:
2.27
ACRE:
0.51
CIM:
0.46
ACRE:
$54.71M
CIM:
$499.18M
ACRE:
$25.31M
CIM:
$465.68M
ACRE:
$30.62M
CIM:
$439.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. CIM — Ранг доходности на риск
ACRE
CIM
Сравнение ACRE c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | CIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.31 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и CIM
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и CIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -89.69% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -18.18% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -35.80% | -25.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -69.09% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -72.35% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -58.26% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -51.76% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 7.51% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и CIM
Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Chimera Investment Corporation (CIM) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ACRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | CIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 6.15% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 17.69% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 25.23% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 35.20% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 36.51% | +8.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и CIM
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности CIM в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and CIM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs CIM's -89.69%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и CIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор