Сравнение KREF с CMTG
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, KREF returned -7.37%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -10.55%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KREF и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | -1.81% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between KREF and CMTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between KREF and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
-$1.59
CMTG:
-$4.96
KREF:
1.26
CMTG:
0.70
KREF:
$366.11M
CMTG:
$311.27M
KREF:
$298.61M
CMTG:
-$65.16M
KREF:
$197.55M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. CMTG — Ранг доходности на риск
KREF
CMTG
Сравнение KREF c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.74 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и CMTG
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -87.12% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -47.34% | +12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -84.37% | +39.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.56% | -85.69% | +37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -46.63% | +26.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.25% | 27.28% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и CMTG
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 10.04%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 20.31% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | 45.28% | -19.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 63.30% | -33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 52.62% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 52.62% | -21.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и CMTG
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and CMTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to KREF (10.04%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs CMTG's -87.12%.
CMTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор