Сравнение KREF с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или BXMT.
Основные характеристики
| KREF | BXMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.32% | -2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 15.26% | -0.03% |
| Дох-ть за 3 года | -8.65% | -7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.49% | -2.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | -0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | -0.07 |
| Индекс Язвы | 19.57% | 12.84% |
| Дневная вол-ть | 33.38% | 31.36% |
| Макс. просадка | -55.29% | -97.98% |
| Текущая просадка | -27.24% | -74.42% |
Фундаментальные показатели
| KREF | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $827.22M | $3.28B |
| EPS | -$0.29 | -$1.40 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 254.80 |
| Общая выручка (12 мес.) | $398.97M | $867.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $359.40M | $673.10M |
| EBITDA (12 мес.) | $249.91M | $276.63M |
Корреляция
Корреляция между KREF и BXMT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и BXMT
С начала года, KREF показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и BXMT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности BXMT в 12.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 9.92% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.28% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и BXMT
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и BXMT
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 5.92%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности