PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KREF с BXMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KREF с BXMT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или BXMT.

Корреляция

Корреляция между KREF и BXMT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KREF и BXMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KREF:

0.15

BXMT:

0.67

Коэф-т Сортино

KREF:

0.50

BXMT:

1.01

Коэф-т Омега

KREF:

1.06

BXMT:

1.14

Коэф-т Кальмара

KREF:

0.11

BXMT:

0.23

Коэф-т Мартина

KREF:

0.45

BXMT:

2.68

Индекс Язвы

KREF:

11.45%

BXMT:

6.80%

Дневная вол-ть

KREF:

32.06%

BXMT:

27.98%

Макс. просадка

KREF:

-55.29%

BXMT:

-97.98%

Текущая просадка

KREF:

-40.93%

BXMT:

-73.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KREF:

$626.53M

BXMT:

$3.29B

EPS

KREF:

$0.17

BXMT:

-$0.46

Коэффициент PEG

KREF:

5.13

BXMT:

254.80

Коэффициент P/S

KREF:

6.43

BXMT:

26.35

Коэффициент P/B

KREF:

0.48

BXMT:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

KREF:

$258.17M

BXMT:

$814.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

KREF:

$238.25M

BXMT:

$665.99M

EBITDA (12 мес.)

KREF:

$234.58M

BXMT:

$437.23M

Доходность по периодам

С начала года, KREF показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью 11.54%.

KREF

С начала года

-6.78%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-18.81%

1 год

4.83%

5 лет

-0.67%

10 лет

N/A

BXMT

С начала года

11.54%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.69%

5 лет

4.94%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KREF и BXMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KREF
Ранг риск-скорректированной доходности KREF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KREF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KREF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KREF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KREF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KREF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BXMT
Ранг риск-скорректированной доходности BXMT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BXMT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KREF c BXMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KREF на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BXMT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KREF и BXMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KREF и BXMT

Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности BXMT в 10.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc.		10.87%9.90%13.00%12.32%9.53%9.60%8.42%8.83%4.95%0.00%0.00%0.00%
BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc.		10.71%12.52%11.66%11.71%8.10%9.01%6.66%7.78%7.71%8.25%8.52%6.79%

Просадки

Сравнение просадок KREF и BXMT

Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KREF и BXMT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KREF и BXMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
31.34M
126.95M
(KREF) Общая выручка
(BXMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KREF и BXMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.5%
100.0%
(KREF) Валовая рентабельность
(BXMT) Валовая рентабельность
KREF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR Real Estate Finance Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.62M при выручке в 31.34M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

BXMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.95M при выручке в 126.95M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

KREF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR Real Estate Finance Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.62M при выручке в 31.34M, что соответствует операционной рентабельности -30.7%.

BXMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.28M при выручке в 126.95M, что соответствует операционной рентабельности 90.0%.

KREF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KKR Real Estate Finance Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.86M при выручке в 31.34M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.

BXMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -357.00K при выручке в 126.95M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.