Сравнение KREF с BXMT
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -11.60%/yr vs -1.60%/yr for BXMT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KREF и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -14.22%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -3.50%.
KREF
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
BXMT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам KREF и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -14.22% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -5.19% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -3.50% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 11.85% |
Correlation
The correlation between KREF and BXMT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2017 г. | 0.70 |
The correlation between KREF and BXMT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KREF:
$437.84M
BXMT:
$3.05B
KREF:
-$1.58
BXMT:
$0.61
KREF:
1.22
BXMT:
2.00
KREF:
0.40
BXMT:
0.89
KREF:
$366.11M
BXMT:
$1.54B
KREF:
$298.61M
BXMT:
$960.53M
KREF:
$197.55M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. BXMT — Ранг доходности на риск
KREF
BXMT
Сравнение KREF c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KREF | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.48 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.15 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KREF | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.27 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.06 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.08 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KREF и BXMT
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -97.98% | +40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -12.02% | -22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -23.29% | -21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -43.02% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.67% | -35.22% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -49.07% | +29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 5.08% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и BXMT
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.31% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 16.44% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 21.49% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 27.72% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 32.61% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и BXMT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности BXMT в 10.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.44% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.77% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and BXMT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (7.76%) compared to BXMT (7.31%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор