Сравнение ARR с PMT
ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARR returned -4.84%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARR и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARR показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции ARR уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -4.84% против 6.84% соответственно.
ARR
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- -7.03%
- 10 лет*
- -4.84%
- Всё время*
- -3.26%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам ARR и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 2.04% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ARR and PMT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between ARR and PMT shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARR:
$2.03B
PMT:
$849.35M
ARR:
$2.14
PMT:
$1.52
ARR:
7.65
PMT:
6.41
ARR:
0.03
PMT:
0.05
ARR:
1.96
PMT:
0.80
ARR:
0.84
PMT:
0.45
ARR:
$937.04M
PMT:
$1.06B
ARR:
$907.29M
PMT:
$946.50M
ARR:
$800.90M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARR vs. PMT — Ранг доходности на риск
ARR
PMT
Сравнение ARR c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARR | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.22 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.50 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARR и PMT
Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.12% | -75.90% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -26.14% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.67% | -26.14% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.74% | -39.81% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.34% | -75.90% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -19.93% | -42.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -11.61% | -21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 11.54% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARR и PMT
Текущая волатильность для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) составляет 5.93%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что ARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARR | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 10.19% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 24.28% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 28.77% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 29.93% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.27% | 45.33% | -11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARR и PMT
Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.56%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARR и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARR and PMT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to ARR (5.93%). In terms of maximum drawdown, ARR dropped -80.12% vs PMT's -75.90%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARR и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор