Сравнение CIM с LOAN
CIM (Chimera Investment Corporation) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -2.23%/yr vs 5.35%/yr for LOAN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям LOAN по среднегодовой доходности: -2.23% против 5.35% соответственно.
CIM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- -2.30%
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам CIM и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.63% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
Correlation
The correlation between CIM and LOAN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between CIM and LOAN shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.06B
LOAN:
$48.00M
CIM:
$0.23
LOAN:
$0.44
CIM:
54.44
LOAN:
9.58
CIM:
0.12
LOAN:
4.96
CIM:
2.10
LOAN:
5.67
CIM:
0.43
LOAN:
1.11
CIM:
$499.18M
LOAN:
$8.47M
CIM:
$465.68M
LOAN:
$6.80M
CIM:
$439.34M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. LOAN — Ранг доходности на риск
CIM
LOAN
Сравнение CIM c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.67 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.01 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и LOAN
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, примерно равная максимальной просадке LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -90.93% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -21.89% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -22.22% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -25.72% | -43.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -59.16% | -13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -19.25% | -40.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.78% | -46.33% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 14.58% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и LOAN
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 5.05%, в то время как у Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 11.42% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 16.70% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 22.79% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 25.11% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 34.41% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и LOAN
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности LOAN в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 12.90% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and LOAN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to CIM (5.05%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs LOAN's -90.93%.
CIM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор