Сравнение LFT с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Доходность
Сравнение доходности LFT и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFT и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -9.95% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -2.14% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Фундаментальные показатели
LFT:
$64.38M
AGNC:
$11.11B
LFT:
-$0.14
AGNC:
$1.58
LFT:
1.05
AGNC:
5.59
LFT:
0.40
AGNC:
1.07
LFT:
$61.31M
AGNC:
$1.92B
LFT:
$42.55M
AGNC:
$1.92B
LFT:
$47.24M
AGNC:
$4.52B
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: -1.38% против 6.42% соответственно.
LFT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- -1.38%
AGNC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. AGNC — Ранг доходности на риск
LFT
AGNC
Сравнение LFT c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFT | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.04 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | 1.42 | -2.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.26 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 4.21 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.04 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.12 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.42 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между LFT и AGNC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и AGNC
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности AGNC в 14.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 14.63% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.19% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок LFT и AGNC
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -54.56% | -27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.73% | -18.71% | -33.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.40% | -54.56% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -54.56% | -22.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.30% | -13.80% | -38.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -13.60% | -19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.54% | 5.60% | +25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и AGNC
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFT | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.42% | 9.72% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.12% | 15.05% | +23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 22.89% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 25.71% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 25.30% | +16.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности