Сравнение LADR с TRTX
LADR (Ladder Capital Corp) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LADR returned 5.60%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LADR и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 9.76% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | -31.46% | 20.90% | 4.67% | 0.80% |
Correlation
The correlation between LADR and TRTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between LADR and TRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
TRTX:
$668.88M
LADR:
$0.44
TRTX:
$0.78
LADR:
23.40
TRTX:
10.85
LADR:
3.22
TRTX:
2.52
LADR:
0.89
TRTX:
0.63
LADR:
$400.28M
TRTX:
$264.49M
LADR:
$284.72M
TRTX:
$207.51M
LADR:
$276.22M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. TRTX — Ранг доходности на риск
LADR
TRTX
Сравнение LADR c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.85 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 4.35 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и TRTX
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -86.18% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -15.90% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -30.01% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -53.18% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | 0.00% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -20.87% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 6.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и TRTX
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.84% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 15.77% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 21.34% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 34.97% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 57.65% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и TRTX
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and TRTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTX has higher volatility (7.84%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор