PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с CHMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с CHMI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AGNC (AGNC Investment Corp.) and CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.57%/yr vs -4.90%/yr for CHMI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и CHMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у CHMI с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции CHMI по среднегодовой доходности: 6.57% против -4.90% соответственно.

AGNC

1 день
0.92%
1 месяц
5.67%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.66%
1 год
36.38%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.57%

CHMI

1 день
-2.82%
1 месяц
1.69%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-3.88%
1 год
-5.82%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-11.98%
10 лет*
-4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и CHMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		8.46%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		-1.65%14.92%-21.94%-18.91%-17.19%1.54%-28.09%-6.76%9.80%10.00%

Correlation

The correlation between AGNC and CHMI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.48

The correlation between AGNC and CHMI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$12.35B

CHMI:

$88.19M

EPS

AGNC:

$1.31

CHMI:

$0.59

Коэффициент P/E

AGNC:

8.41

CHMI:

4.06

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

CHMI:

0.15

Коэффициент P/S

AGNC:

5.16

CHMI:

2.02

Коэффициент P/B

AGNC:

1.21

CHMI:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

CHMI:

$43.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

CHMI:

$35.08M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

CHMI:

$38.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Cherry Hill Mortgage Investment Corporation

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с CHMI:
CHMI с SCHDCHMI с VGTCHMI с SPYCHMI с OCHMI с ZIMCHMI с QYLDCHMI с VUSA.L

Доходность на риск

AGNC vs. CHMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHMI
Ранг доходности на риск CHMI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHMI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c CHMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCCHMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.18

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.03

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.24

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

-0.55

+6.03

AGNC vs. CHMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CHMI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и CHMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и CHMI

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки CHMI в -81.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и CHMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCCHMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-81.93%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-24.83%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-40.35%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.39%

-60.55%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-81.93%

+27.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-62.45%

+57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-28.70%

+15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

10.64%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и CHMI

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.74%, в то время как у Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCCHMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

8.32%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

20.46%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

32.08%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

32.43%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

42.95%

-17.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и CHMI

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что меньше доходности CHMI в 18.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.09%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
CHMI
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation		18.67%19.61%22.73%17.82%18.62%13.06%13.24%12.20%12.03%10.89%11.60%15.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и CHMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Cherry Hill Mortgage Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(AGNC) Общая выручка
(CHMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and CHMI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHMI has higher volatility (8.32%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs CHMI's -81.93%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и CHMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор