Сравнение RWT с ARR
RWT (Redwood Trust, Inc.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.30%/yr vs -3.86%/yr for ARR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции RWT превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: -1.30% против -3.86% соответственно.
RWT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -4.57%
- 3 года*
- 2.33%
- 5 лет*
- -6.87%
- 10 лет*
- -1.30%
ARR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- -3.86%
Сравнение доходности по годам RWT и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -5.54% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 6.38% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between RWT and ARR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between RWT and ARR shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
ARR:
$2.14
RWT:
2.31
ARR:
2.08
RWT:
$269.15M
ARR:
$937.04M
RWT:
$1.06B
ARR:
$907.29M
RWT:
$1.06B
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. ARR — Ранг доходности на риск
RWT
ARR
Сравнение RWT c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.45 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.97 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и ARR
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -80.12% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -16.79% | -7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -45.28% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -65.42% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -78.34% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.25% | -60.32% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -33.21% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 6.11% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и ARR
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.09% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.35% | 18.08% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.26% | 23.81% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 29.09% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 34.25% | +14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и ARR
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности ARR в 16.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.61% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.78% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and ARR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.90%) compared to ARR (6.09%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs ARR's -80.12%.
ARR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор