Сравнение PMT с NLY
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 6.05%/yr for NLY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PMT и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 6.84% против 6.05% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам PMT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between PMT and NLY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between PMT and NLY shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
NLY:
$16.63B
PMT:
$1.52
NLY:
$3.21
PMT:
6.41
NLY:
7.07
PMT:
0.80
NLY:
2.97
PMT:
0.45
NLY:
1.14
PMT:
$1.06B
NLY:
$5.21B
PMT:
$946.50M
NLY:
$5.17B
PMT:
$966.77M
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. NLY — Ранг доходности на риск
PMT
NLY
Сравнение PMT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.04 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.87 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и NLY
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -60.09% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -14.88% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -26.70% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -50.21% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -60.09% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -3.07% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -13.79% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 5.17% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и NLY
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.32% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 15.40% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 19.56% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 25.54% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 28.19% | +17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и NLY
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности NLY в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and NLY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор