PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Redwood Trust, Inc. (RWT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Redwood Trust, Inc. (RWT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7580754023
CUSIP758075402
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Mortgage
Дата IPO4 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$958.93M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.55
Цена/прибыль12.85
PEG коэффициент1.39
Общая выручка (12 мес.)$734.84M
Валовая прибыль (12 мес.)$697.77M
EBITDA (12 мес.)$667.02M
Годовой диапазон$5.21 - $7.98
Целевая цена$8.45
Процент коротких позиций4.17%
Коэффициент коротких позиций5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: RWT с DBRG, RWT с NLY, RWT с LYG, RWT с O, RWT с MRCC, RWT с VZ, RWT с IIPR, RWT с MAIN, RWT с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Redwood Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.25%
12.31%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Redwood Trust, Inc. показал доход в 2.21% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Redwood Trust, Inc. составила -2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.21%24.72%
1 месяц-6.38%2.30%
6 месяцев11.25%12.31%
1 год11.99%32.12%
5 лет (среднегодовая)-7.17%13.81%
10 лет (среднегодовая)-2.29%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.45%-8.64%6.71%-13.19%14.65%4.95%12.02%4.13%4.35%-5.30%2.21%
202323.67%-8.97%-8.19%-6.82%-5.73%10.33%18.21%6.38%-9.06%-11.92%13.22%6.48%21.61%
2022-6.52%-15.73%3.54%-7.88%5.15%-21.96%12.32%-10.51%-23.44%24.22%10.80%-11.59%-42.26%
2021-2.28%14.68%7.40%6.72%0.18%10.05%-1.66%5.06%5.13%5.20%-5.46%4.68%60.13%
20206.59%-3.12%-69.63%-18.97%30.48%33.21%1.86%-2.80%10.45%13.03%1.76%3.11%-42.70%
20197.03%-5.15%7.59%1.30%-2.63%5.73%2.36%-1.89%0.61%-0.43%-0.98%4.12%18.16%
20180.47%-1.61%7.53%-0.84%6.65%2.53%2.06%1.01%-2.63%1.11%1.64%-8.00%9.40%
20171.91%5.61%3.24%2.77%-0.88%2.38%1.35%-3.42%-0.61%-3.56%-4.39%0.52%4.49%
2016-18.41%10.40%12.44%-0.92%9.95%-1.11%3.33%3.71%-2.32%-0.71%8.25%1.73%24.90%
20151.17%-4.06%-5.06%-3.81%-6.28%-0.90%-1.27%-5.87%-3.23%-4.05%3.76%-2.10%-27.84%
2014-3.46%7.49%2.27%7.49%-10.60%1.36%-2.52%2.05%-13.09%13.33%4.05%2.23%7.74%
201313.08%6.07%15.83%-1.55%-16.04%-9.94%-0.35%5.02%12.34%-11.02%6.05%5.82%21.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RWT среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwood Trust, Inc. (RWT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Redwood Trust, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41
2.66
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Redwood Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.65$0.71$0.92$0.78$0.73$1.20$1.18$1.12$1.12$1.12$1.12$1.12

Дивидендный доход

9.23%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%5.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwood Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.71
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.78
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.73
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.18
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2014$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12
2013$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.12

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.2%
У Redwood Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 9.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%147.7%
У Redwood Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 147.73%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.96%
-0.87%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Redwood Trust, Inc. показал максимальную просадку в 88.91%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Redwood Trust, Inc. составляет 53.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.91%8 февр. 2007 г.33123 апр. 2020 г.———
-79.15%2 июн. 1997 г.3427 окт. 1998 г.116023 мая 2003 г.1502
-30.21%12 мар. 1997 г.2922 апр. 1997 г.2629 мая 1997 г.55
-30.11%1 апр. 2004 г.2130 апр. 2004 г.10328 сент. 2004 г.124
-29.18%5 янв. 2005 г.2148 нояб. 2005 г.2309 окт. 2006 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Redwood Trust, Inc. составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.80%
3.81%
RWT (Redwood Trust, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Redwood Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Redwood Trust, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RWT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT значение P/E равно 12.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RWT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у RWT значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Redwood Trust, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию