Сравнение CIM с ADAM
CIM (Chimera Investment Corporation) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.45%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIM и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: -1.45% против 5.67% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам CIM и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CIM and ADAM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.49 |
Over the past year, CIM and ADAM have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
ADAM:
$869.05M
CIM:
$0.23
ADAM:
$1.69
CIM:
58.64
ADAM:
5.58
CIM:
2.27
ADAM:
1.22
CIM:
0.46
ADAM:
0.95
CIM:
$499.18M
ADAM:
$713.66M
CIM:
$465.68M
ADAM:
$546.72M
CIM:
$439.34M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. ADAM — Ранг доходности на риск
CIM
ADAM
Сравнение CIM c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.56 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 6.78 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 21.48 | -20.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и ADAM
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -97.94% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -17.07% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -42.20% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -57.23% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -84.01% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -57.16% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -73.64% | +21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 5.37% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и ADAM
Текущая волатильность для Chimera Investment Corporation (CIM) составляет 6.15%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что CIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 29.82% | -23.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 38.21% | -20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 46.24% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 37.77% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 49.42% | -12.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и ADAM
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and ADAM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to CIM (6.15%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор