Сравнение MITT с RITM
MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -6.86%/yr vs 6.47%/yr for RITM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MITT и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITT показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям RITM по среднегодовой доходности: -6.86% против 6.47% соответственно.
MITT
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- -6.86%
RITM
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам MITT и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | -6.60% | 42.79% | 17.10% | 35.77% | -41.03% | 24.12% | -80.68% | 8.94% | -6.22% | 23.62% |
RITM Rithm Capital Corp. | -13.63% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between MITT and RITM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.55 |
The correlation between MITT and RITM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MITT:
$244.38M
RITM:
$5.19B
MITT:
$1.09
RITM:
$1.31
MITT:
7.07
RITM:
6.99
MITT:
0.48
RITM:
0.91
MITT:
0.75
RITM:
0.69
MITT:
$492.91M
RITM:
$5.61B
MITT:
$464.48M
RITM:
$4.84B
MITT:
$457.33M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITT vs. RITM — Ранг доходности на риск
MITT
RITM
Сравнение MITT c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MITT | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.37 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.84 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MITT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.46 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.16 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.21 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MITT и RITM
Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.49% | -81.11% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -27.31% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -27.31% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.11% | -36.61% | -34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.49% | -81.11% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.25% | -21.96% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -15.95% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 12.12% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITT и RITM
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Rithm Capital Corp. (RITM) имеют волатильность 7.31% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITT | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.60% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 18.91% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 22.21% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.60% | 27.47% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 40.16% | +27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITT и RITM
Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности RITM в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITT AG Mortgage Investment Trust, Inc. | 11.56% | 9.98% | 11.28% | 11.34% | 15.25% | 7.90% | 1.02% | 12.32% | 12.40% | 10.52% | 11.10% | 17.72% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.91% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITT и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITT и RITM
MITT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
MITT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MITT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
MITT and RITM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.60%) compared to MITT (7.31%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs RITM's -81.11%.
MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITT и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор