Сравнение CMTG с IVR
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CMTG returned -38.93%/yr vs 5.52%/yr for IVR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.51%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.34%.
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
Сравнение доходности по годам CMTG и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -13.40% |
Correlation
The correlation between CMTG and IVR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between CMTG and IVR shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.96
IVR:
$1.85
CMTG:
0.70
IVR:
1.61
CMTG:
$311.27M
IVR:
$215.91M
CMTG:
-$65.16M
IVR:
$138.51M
CMTG:
$51.76M
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. IVR — Ранг доходности на риск
CMTG
IVR
Сравнение CMTG c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.54 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.02 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и IVR
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -92.55% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -16.54% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -45.38% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.69% | -84.97% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -36.01% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.28% | 6.34% | +20.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и IVR
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.31% | 4.61% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.28% | 16.49% | +28.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 22.59% | +40.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.62% | 35.28% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 56.17% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и IVR
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and IVR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to IVR (4.61%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs IVR's -92.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор