PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOMR с RWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOMR с RWT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs -6.13%/yr for RWT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOMR и RWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у RWT с доходностью -3.01%.

AOMR

1 день
-3.07%
1 месяц
12.18%
6 месяцев
10.43%
С начала года
18.64%
1 год
16.99%
3 года*
14.54%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
Всё время*
-1.12%

RWT

1 день
-2.34%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
-10.01%
С начала года
-3.01%
1 год
-5.27%
3 года*
0.96%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
-1.36%
Всё время*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOMR и RWT

2026 (YTD)20252024202320222021
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		18.64%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-10.21%
RWT
Redwood Trust, Inc.		-3.01%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%10.71%

Correlation

The correlation between AOMR and RWT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.42

The correlation between AOMR and RWT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOMR:

$220.49M

RWT:

$626.08M

EPS

AOMR:

$0.65

RWT:

-$0.48

Коэффициент P/S

AOMR:

3.59

RWT:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

AOMR:

$61.18M

RWT:

$269.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

AOMR:

$51.68M

RWT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

AOMR:

$39.68M

RWT:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Mortgage, Inc.

Redwood Trust, Inc.

Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с FPROAOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с NFLY
Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с ORWT с NLYRWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC

Доходность на риск

AOMR vs. RWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOMR c RWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AOMRRWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.14

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.06

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.19

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

-0.43

+2.64

AOMR vs. RWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOMR на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа RWT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOMR и RWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOMR и RWT

Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и RWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AOMRRWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.21%

-88.91%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-28.06%

+12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-33.79%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.21%

-55.83%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-59.19%

+52.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-45.63%

+22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

12.25%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AOMR и RWT

Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AOMRRWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

11.52%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.69%

30.41%

-11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

37.45%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.66%

35.31%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

49.18%

-10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOMR и RWT

Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности RWT в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		21.17%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWT
Redwood Trust, Inc.		14.40%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOMR и RWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
87.30M
(AOMR) Общая выручка
(RWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOMR and RWT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWT has higher volatility (11.52%) compared to AOMR (10.46%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs RWT's -88.91%.

AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOMR и RWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор