Сравнение LADR с STWD
LADR (Ladder Capital Corp) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.50%/yr vs 7.63%/yr for STWD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.83%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.50% против 7.63% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 6.50%
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам LADR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.83% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LADR and STWD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between LADR and STWD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$0.44
STWD:
$1.39
LADR:
22.93
STWD:
12.19
LADR:
1.09
STWD:
1.00
LADR:
3.15
STWD:
2.16
LADR:
$400.28M
STWD:
$1.98B
LADR:
$284.72M
STWD:
$1.19B
LADR:
$276.22M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. STWD — Ранг доходности на риск
LADR
STWD
Сравнение LADR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.38 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.65 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.25 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.35 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LADR и STWD
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.53% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -16.66% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -29.65% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.10% | -12.67% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -7.57% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 8.47% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и STWD
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 4.03%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.59% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 12.21% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 16.67% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 24.29% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.25% | 30.13% | +18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и STWD
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности STWD в 11.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.20% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и STWD
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and STWD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to LADR (4.03%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs STWD's -66.34%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор