PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LADR с STWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LADR с STWD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или STWD.

Корреляция

Корреляция между LADR и STWD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и STWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.28%
123.20%
LADR
STWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

STWD:

0.25

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

STWD:

0.49

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

STWD:

1.06

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

STWD:

0.41

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

STWD:

1.18

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

STWD:

4.78%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

STWD:

22.43%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

STWD:

-66.34%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

STWD:

-5.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

STWD:

$6.56B

EPS

LADR:

$0.86

STWD:

$1.10

Коэффициент P/E

LADR:

11.92

STWD:

17.15

Коэффициент PEG

LADR:

1.89

STWD:

2.73

Коэффициент P/S

LADR:

4.84

STWD:

16.36

Коэффициент P/B

LADR:

0.85

STWD:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

STWD:

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

STWD:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

STWD:

$418.60M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.07% соответственно.

LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-5.62%

1 год

2.62%

5 лет

17.43%

10 лет

3.98%

STWD

С начала года

2.10%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-0.23%

1 год

9.03%

5 лет

22.10%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и STWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
STWD
Ранг риск-скорректированной доходности STWD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STWD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c STWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
STWD: 0.25
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
STWD: 0.49
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
STWD: 1.06
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.19
STWD: 0.41
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
STWD: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STWD равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.25
LADR
STWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и STWD

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности STWD в 10.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp		9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		10.17%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%8.26%

Просадки

Сравнение просадок LADR и STWD

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-5.76%
LADR
STWD

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и STWD

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
13.49%
LADR
STWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и STWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию