Сравнение LADR с STWD
LADR (Ladder Capital Corp) and STWD (Starwood Property Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.91%/yr vs 7.70%/yr for STWD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и STWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LADR показывает доходность -4.60%, а STWD немного выше – -4.41%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.91% против 7.70% соответственно.
LADR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -5.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.91%
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам LADR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.60% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Correlation
The correlation between LADR and STWD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between LADR and STWD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$0.44
STWD:
$1.39
LADR:
23.48
STWD:
12.05
LADR:
1.11
STWD:
0.99
LADR:
3.23
STWD:
2.13
LADR:
$400.28M
STWD:
$1.98B
LADR:
$284.72M
STWD:
$1.19B
LADR:
$276.22M
STWD:
$1.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. STWD — Ранг доходности на риск
LADR
STWD
Сравнение LADR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.58 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.93 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и STWD
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.53% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -16.66% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -29.65% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -13.65% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -7.58% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 8.95% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и STWD
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.68% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.29% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.79% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 24.22% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.23% | 30.14% | +18.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и STWD
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности STWD в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 8.98% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и STWD
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and STWD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADR has higher volatility (5.72%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs STWD's -66.34%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и STWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор