Сравнение BXMT с SACH
BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, BXMT returned -2.15%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
SACH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 54.76%
- С начала года
- 87.15%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 79.29%
- 3 года*
- -7.43%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BXMT и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 11.18% |
SACH Sachem Capital Corp. | 87.15% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between BXMT and SACH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between BXMT and SACH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BXMT:
$2.95B
SACH:
$44.65M
BXMT:
$0.61
SACH:
-$0.04
BXMT:
1.94
SACH:
1.33
BXMT:
0.86
SACH:
0.27
BXMT:
$1.54B
SACH:
$33.56M
BXMT:
$960.53M
SACH:
$32.83M
BXMT:
$957.49M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. SACH — Ранг доходности на риск
BXMT
SACH
Сравнение BXMT c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.89 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.31 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BXMT и SACH
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BXMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -80.30% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -27.54% | +13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -78.73% | +55.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -80.30% | +37.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -48.82% | +11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -29.83% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 12.61% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и SACH
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.53%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BXMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 66.01% | -58.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 76.42% | -59.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 104.51% | -82.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.76% | 61.04% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 58.02% | -25.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и SACH
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, что меньше доходности SACH в 69.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
SACH Sachem Capital Corp. | 69.74% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BXMT and SACH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SACH has higher volatility (66.01%) compared to BXMT (7.53%). In terms of maximum drawdown, BXMT dropped -97.98% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BXMT и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор