PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NREF с REFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NREF с REFI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, NREF returned 14.75%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NREF и REFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у REFI с доходностью -5.91%.

NREF

1 день
1.30%
1 месяц
3.05%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.45%
1 год
25.84%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

REFI

1 день
-2.98%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-6.36%
1 год
-11.39%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NREF и REFI

2026 (YTD)20252024202320222021
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		18.43%2.28%13.51%17.36%-8.90%-9.57%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-5.91%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%

Correlation

The correlation between NREF and REFI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.33

The correlation between NREF and REFI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NREF:

$801.68M

REFI:

$237.83M

EPS

NREF:

$2.16

REFI:

$226.69

Коэффициент P/E

NREF:

7.22

REFI:

0.05

Коэффициент PEG

NREF:

0.06

REFI:

0.00

Коэффициент P/S

NREF:

4.81

REFI:

5.36

Коэффициент P/B

NREF:

2.06

REFI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NREF:

$155.54M

REFI:

$44.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

NREF:

$132.51M

REFI:

$42.41M

EBITDA (12 мес.)

NREF:

$152.30M

REFI:

$8.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexPoint Real Estate Finance, Inc.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с NREF:
NREF с ISWD.LNREF с NNNNREF с ONREF с ^GSPCNREF с VOONREF с ARCCNREF с VTSAX
Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC

Доходность на риск

NREF vs. REFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NREF
Ранг доходности на риск NREF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NREF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NREF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NREF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NREF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NREF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NREF c REFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NREFREFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.46

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.49

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.94

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.75

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-1.33

+6.42

NREF vs. REFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NREF на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа REFI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NREF и REFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NREF и REFI

Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и REFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NREFREFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-26.55%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.25%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-19.76%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.43%

+18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-9.98%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

8.56%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NREF и REFI

Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NREFREFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.09%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

17.42%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

24.68%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

24.46%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.57%

24.46%

+21.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NREF и REFI

Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности REFI в 16.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NREF
NexPoint Real Estate Finance, Inc.		12.84%14.20%12.75%17.40%12.59%9.87%8.59%
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.98%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NREF и REFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.79M
0
(NREF) Общая выручка
(REFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NREF and REFI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (9.09%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs REFI's -26.55%.

NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NREF и REFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор