Сравнение AOMR с RITM
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs 9.45%/yr for RITM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам AOMR и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 4.47% |
Correlation
The correlation between AOMR and RITM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
RITM:
$5.14B
AOMR:
$0.65
RITM:
$1.30
AOMR:
13.64
RITM:
7.09
AOMR:
3.59
RITM:
0.92
AOMR:
0.85
RITM:
0.69
AOMR:
$61.18M
RITM:
$5.61B
AOMR:
$51.68M
RITM:
$4.84B
AOMR:
$39.68M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. RITM — Ранг доходности на риск
AOMR
RITM
Сравнение AOMR c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.55 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.07 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и RITM
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -81.11% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -27.31% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -27.31% | -9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -36.61% | -34.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -19.56% | +13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -15.99% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 14.05% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и RITM
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.49% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 19.37% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 22.86% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 27.28% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 40.16% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и RITM
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности RITM в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and RITM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs RITM's -81.11%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор